Volatilité - qu'est-ce que c'est ? Volatilité des options

2024 Auteur: Henry Conors | [email protected]. Dernière modifié: 2024-02-12 07:17

Devenir un trader prospère n'est pas facile, et donc plus d'un an d'expérience est nécessaire pour obtenir un revenu stable de la spéculation sur les devises. Le développement des marchés financiers est une introduction à la macroéconomie, l'étude de l'analyse technique et un travail sur soi. Cependant, le plus important est de créer une stratégie de trading qui ne fonctionnera pas à 100 % si le trader ne sait pas comment analyser et utiliser la volatilité.

Qu'est-ce que la volatilité

Lorsque vous maîtrisez le trading, vous cherchez des réponses à de nombreuses questions, parmi lesquelles il y a toujours une question fondamentale: "Qu'est-ce que la volatilité ?" Il détermine le nombre de points que le prix a dépassé dans un certain temps. Par exemple, pendant la journée, la cotation EUR/USD peut monter ou descendre de 80 à 100 points - c'est la taille de sa volatilité. Étant sur le marché, vous ne devriez pas être surpris par de tels mouvements: une variation de cette paire de devises de 140 points correspond à une variation du prix de l'euro par rapport au dollar de seulement 1 %.

La plage de fluctuation de l'instrument financier analysé est la volatilité, dont la définition est importante pour un trading réussi. Si cet indicateur est élevé, le commerçant doitcomprendre que la probabilité de réaliser un profit augmente en fonction du risque. La situation inverse est lorsqu'il y a un appartement sur le graphique et que la volatilité n'est que de 5 à 15 points. Dans de telles conditions, il est confortable pour les scalpeurs de travailler. Avec une volatilité moyenne et élevée, il est pratique de tracer des lignes de tendance et de faire des prévisions pour l'évolution des prix des instruments financiers.

Ce qui affecte la volatilité

La volatilité des prix change pour plusieurs raisons:

Activité des acteurs du marché. De fortes fluctuations de prix se produisent lorsque les acheteurs et les vendeurs se battent pour un accord. Ainsi, une tendance haussière ou une tendance baissière se forme, selon qui gagne ce combat.
Production de statistiques macroéconomiques. Le calendrier économique contient les événements économiques les plus importants de tous les pays développés: la publication de données sur la production, le marché du travail, les modifications du taux d'intérêt. La différence entre les chiffres réels et prédits provoque une réaction violente des commerçants, ce qui justifie la volatilité croissante.
Séance de négociation. La plupart des transactions sont conclues le matin lorsque la Bourse de Londres est ouverte - pendant cette période, la volatilité maximale de la plupart des instruments financiers est observée. Pendant la séance de trading américaine, les traders sont moins actifs s'il n'y a pas de nouvelles macroéconomiques. Pendant les sessions Asie et Pacifique, la volatilité augmente sur les paires de devises dans lesquelles le yen japonais, les dollars australiens et néo-zélandais sont présents.
L'état général de l'économie. Tous les payscoopérer les uns avec les autres, ce qui conduit à leur influence les uns sur les autres. Par exemple, lorsque vous investissez dans le dollar australien, vous devez considérer qu'il est très sensible aux changements négatifs de l'économie chinoise, car ces deux pays sont des partenaires proches. Une sécheresse peut entraîner une baisse du dollar néo-zélandais, puisque l'économie de cet État est basée sur la vente de produits agricoles. Ainsi, la volatilité de la monnaie est déterminée par des méthodes fondamentales qui couvrent tout: les résultats des négociations entre chefs d'État, les procès-verbaux des réunions des banques centrales, une crise dans n'importe quel secteur, les catastrophes naturelles, etc.

Caractéristiques de volatilité

Pour construire une stratégie de trading réussie, il est utile de comprendre le concept de "volatilité" en détail. Qu'est-ce que c'est, quelles caractéristiques a-t-il. Premièrement, il se caractérise par la constance - le plus souvent, la volatilité ne change pas sur une longue période, jusqu'à ce qu'un événement économique vraiment significatif se produise. Ainsi, en analysant le calendrier des statistiques sortantes, nous pouvons supposer que les fluctuations des prix de la paire EUR/USD ne changeront pas de fourchette jusqu'à la publication de la masse salariale non agricole.

Deuxièmement, la volatilité est cyclique - les fortes fluctuations sont remplacées par des changements de prix mineurs, après quoi il y a à nouveau des sauts brusques dus à certains facteurs fondamentaux. Troisièmement, la volatilité d'une option ou d'une paire de devises tend souvent vers la moyenne. Par exemple, s'il est typique que la paire USD/JPY dépasse 80points, puis il reviendra à cette valeur à chaque fois après avoir atteint de nouveaux extrêmes.

Valeur de volatilité

Comprendre la volatilité - quoi et comment l'utiliser dans votre trading, un trader peut augmenter ses chances de réaliser un profit, car il sera plus prudent dans le choix du point d'entrée sur le marché. La volatilité aide à calculer le niveau de risque de la transaction prévue, car il est nécessaire de voir les limites approximatives du mouvement actuel des prix. Cela donne une compréhension claire de l'endroit où l'ordre de protection doit être et où la position sera fermée avec un profit.

Un trader doit être conscient que les instruments financiers les plus volatils offrent plus d'opportunités de gagner, cependant, les risques dans de telles transactions augmentent également de manière significative. Il est préférable pour les débutants de choisir des paires de devises "calmes" afin d'apprendre à analyser les changements de volatilité, à filtrer le bruit du marché et les faux signaux, après quoi ils peuvent déjà rendre leurs tactiques de trading plus agressives.

Comment calculer soi-même la volatilité

Le calcul de la volatilité est très simple, regardons un exemple. Un trader intrajournalier a besoin de savoir de combien de pips le prix peut bouger en une heure et une journée. Pour ce faire, il doit analyser l'historique du comportement de l'instrument financier en question. Pour simplifier la procédure, il ouvre le graphique hebdomadaire et calcule la différence entre les valeurs High et Low de la dernière bougie fermée. Il doit diviser cette valeur par 5 pour déterminer le nombre de points que le prix a surmontés en une journée. Pour trouver la volatilité horaire, la valeur est divisée par 120 (524).

Si un trader note cette statistique, il pourra bientôt voir une certaine régularité dans les changements de volatilité, déterminer la fourchette moyenne standard de mouvement de prix pour l'instrument financier utilisé, ce qui facilitera grandement son travail et contribuera à améliorer son trading stratégie.

Indicateurs de volatilité

Les indicateurs pour déterminer la force de la volatilité sont standard et sont disponibles dans le terminal de trading. L'option la plus simple est celle des moyennes mobiles exponentielles. Plus la ligne est éloignée des bougies, plus la volatilité de cette paire de devises est forte. Les moyennes mobiles concurrencent les bandes de Bollinger. Cet indicateur de volatilité se compose de plusieurs lignes qui convergent lorsque l'indicateur est bas et divergent lorsque la fourchette des fluctuations de prix augmente.

La troisième option pour calculer la volatilité est l'ATR, qui utilise la différence de prix (haut et bas actuels) pour construire son image. Plus ce nombre est grand, plus la volatilité est grande. Le graphique ATR n'illustre pas une tendance, mais une augmentation ou une diminution du taux de variation des prix. Chacun de ces indicateurs peut être personnalisé en fonction de vos besoins, afin que les données analysées soient les plus précises.

Utilisation de la volatilité

Pour profiter des marchés financiers, il est important d'utiliser judicieusement les changements de volatilité. Son augmentation augmente non seulement le potentielprofit, mais aussi risque. Il est préférable pour les débutants de choisir des paires de devises dont les graphiques n'illustrent pas de sauts brusques qui éliminent clairement les traders inexpérimentés du marché. Pour utiliser correctement la volatilité, vous devez savoir ce qui suit:

S'il y a un appartement sur le graphique et que la fourchette des fluctuations de prix reste inchangée pendant une longue période, nous devrions nous attendre à ce que la volatilité augmente fortement bientôt. Examinez attentivement le calendrier économique pour passer les commandes en attente en temps opportun.
Le système de trading doit prendre en compte les changements de comportement de l'instrument financier - "Stop loss" doit être placé en dehors de la zone de bruit et en tenant compte de l'augmentation possible de la volatilité - cela éliminera la probabilité que vous être simplement "éliminé" du marché. Par exemple, lorsque vous négociez de l'EUR contre de l'USD, choisissez soigneusement le niveau auquel un ordre de protection sera placé - dans la fourchette de 80 points. Si le prix au cours de la session londonienne ou américaine a augmenté ou baissé d'un certain nombre de points, alors ce jour-là, cela ne vaut plus la peine d'ouvrir une position. Rappelez-vous également que le profit potentiel doit être au moins 2 fois supérieur aux pertes.
Lorsque la volatilité est élevée, réduisez le volume des transactions ouvertes - ne risquez pas votre capital de manière déraisonnable.

En ajustant votre stratégie de trading en fonction des informations que vous recevez, vous serez en mesure d'éliminer la plupart des faux signaux et de trouver de très bons points d'entrée sur le marché. En posant la question: "Volatilité - qu'est-ce que c'est ?", vousne doit pas se contenter d'une simple définition du terme. La capacité à l'analyser et à l'appliquer dans votre trading est la clé pour augmenter vos revenus en travaillant sur les marchés financiers.